Po kratkem premoru se vračam na blog. Danes bi rad samo repostal prispevek z bloga Steva Burnsa, ki govori o razmerju med parametroma "win rate" ter "reward/risk ratio". Torej, gre za odnos med tem, kako velik win rate moramo imeti, da smo pri nekem določenem razmerju med povprečnim winnerjem in povprečnim loserjem še rentabilni. Tu je post:
http://www.newtraderu.com/2016/07/19/important-math-trading/
Kar bi rad sam dodal temu je to, da je očitno naravno človeško nagnjenje teženje k čim večjemu win ratu. Razlogi za to so po mojem mnenju primarno psihološki. Kot prvo, človek ima vedno rad prav. In pogosteje kot ima prav, bolje se pri tem počuti. Večkrat, kot se moti, bolj se počuti neumnega in ponižanega. Traderji se energetsko napajamo z winning tradi ter izgubljamo zanos z izgubami. Vsakič, ko zapremo trade z dobičkom, nam to da nekaj veselja in ponosa, vsaka izguba pa nas seveda malo potolče.
Drugič, vsi nagonsko iščemo nekaj, čemur v angleščini rečejo "instant gratification". Po naše bi to nekako pomenilo takojšnje zadoščenje oziroma nagrado. Želimo čim pogosteje, dnevno, če je mogoče, delati winnerje, zato da nas, kot sem že zgoraj omenil, energetsko ponesejo. Težko zdržimo dolgo časa brez nekega zadoščenja.
In tretjič, win rate je parameter, s katerim se traderji zelo radi ponašamo. Mislim, da ta razlog niti ni tako močan, pa vendar opažam, da se razni bloggerji zelo radi hvalijo s svojim win ratom, ki ga objavljajo še skoraj raje kot dejanske rezultate svojega tradanja.
Zavedati se moramo, da win rate upada premosorazmerno z daljšanjem našega timeframa. Vem za nekaj day traderjev, ki svoj dolgoročni win rate dejansko držijo na okoli 80%. Takoj, ko gremo ven iz day traderskega okolja pa ta številka začne drastično upadati. Za občutek, kratkoročni swing trader lahko pričakuje med 50 in 60%, dolgoročni swing trader med 40 in 50%, position trader pa bo lahko zelo vesel, če bo imel win rate nad 30%.
Moja izkušnja je, da je najpametneje, da se že kar na začetku sprijaznimo, da bomo imeli le kakšnih 20% tradov pozitivnih, ter da gradnjo našega risk managementa startamo iz tega. Kdor bo tukaj začel preveč pogumno, bo na zelo neprijeten način spoznal, da je 50% win rate za position traderja realno povsem nedosegljiv. Nekateri traderji bodo to sprejeli hitreje, drugi počasneje. Dejstvo pa je, da bodo oboji to po nekaj letih na trgu videli tudi na lastni koži. Bistveno je, da trader začetnik čim prej dojame, ni visok win rate tisto, k čemur mora stremeti, temveč, da se dobiček dela z visokim razmerjem med velikostjo winnerji in loserji. Po domače povedano to pomeni čim manjši stop loss in čim večji dobiček na pozitivnih tradih. Ker imamo neposreden nadzor le nad stop lossom, je za moje pojme to resnično ključni parameter, ki mu moramo posvetiti pozornost.
Ni komentarjev:
Objavite komentar